WP 29/2005: Contagion Risk in the Danish Interbank Market

På baggrund af betalinger foretaget i det danske betalingssystem til store betalinger beregnes et unikt, højfrekvent datasæt, der viser bilaterale eksponeringer mellem banker. Med udgangspunkt i dette datasæt analyseres efterfølgende risikoen for smitteeffekter på det danske interbank marked. Resultatet af analysen er, at risikoen for finansielle smitteeffekter som følge af en uventet konkurs i en stor bank er meget begrænset. Det gælder selv, hvis bankerne antages at tabe hele deres eksponering. I de tilfælde, hvor der identificeres en risiko for smitteeffekter, påvirker det kun mindre banker. Der identificeres på intet tidspunkt sekundære smitteeffekter.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - WP 29/2005: Contagion Risk in the Danish Interbank Market

 

Comments are closed.